Это договор, по которому банк выплачивает Вам компенсацию, если в течение согласованного периода времени меняющаяся процентная ставка (например, Euribor 3 мес., Euribor 6 мес.) падает ниже критического уровня. Вам нужно заплатить банку разовую премию, что обычно происходит в день заключения сделки.
Согласование приемлемых условий
- Эффективный способ установить самую низкую меняющуюся процентную ставку на весь период
- Использование благоприятных обстоятельств при повышении процентных ставок
- Минимальная сумма сделки - 1 миллион евро
Риски
После заключения договора выплаченная премия не возмещается.
Например, если в течение согласованного периода уровень рыночных процентных ставок превышает критический уровень, и имеется заданный фиксированный минимум процентной ставки, покупатель понесет убыток в размере выплаченной премии.
Эти сделки заключаются без посредников, поэтому при определенных условиях на рынке рыночная стоимость процентных ставок с фиксированным минимумом или процентных ставок с фиксированным сроком может подвергаться возрастающей волатильности. По этой причине при продаже на рынке заключенного договора на фиксированный минимум процентной ставки или при компенсационной сделке, используемой для закрытия, рыночная стоимость сделки может быть невыгодной для стороны сделки.
Примеры
Предположим, Вы заключили сделку по фиксированному минимуму процентной ставки 1 января 2021 года.
Основные условия
Сумма сделки 1 миллион евро
Срок действия 5 лет
Верхний предел, заданный Вами 0,50%
Меняющаяся процентная ставка EURIBOR 6 мес.
Премия банку, выплачиваемая Вами 16000 евро
На 1 июля 2021 года EURIBOR 6 мес. составляет 0,60%.
Вам не причитается никаких сумм к выплате от банка, поскольку меняющаяся процентная ставка упала ниже установленного предела 0,50%.
1 января 2022 года EURIBOR 6 мес. падает до 0,30%.
Банк выплачивает Вам компенсацию за возросшие расходы по процентам:
1000000 х (0,50 – 0,30)% х 180/360 = 1000 евро
Такой же принцип применяется для расчёта прочих выплат до окончания срока действия сделки, т. е. до 1 января 2026 года.
Свяжитесь с нами для получения более подробной информации
По телефону:
Центр клиентов + 371 2666 8777
Рыночные продажи с 8.00 до 17.00 + 371 6721 5656
По электронной почте: tcm_latvia@seb.lv
Директива "О рынках финансовых инструментов"
Директива "О рынках финансовых инструментов" (MiFID) регулирует предоставление инвестиционных услуг, она действует на территории Европейского союза и Европейского экономического сообщества (ЕЭС) с 2007 года. Требования MiFID направлены на обеспечение дополнительной защиты инвесторов и стимуляцию прозрачности финансовых рынков в части сделок с финансовыми инструментами.
С 3 января 2018 года вступили в силу новые нормативы директивы "О рынках финансовых инструментов" (MiFID II), они касаются каждого инвестора, задействованного в сделках с финансовыми инструментами.
С 3 января 2018 года вступили в силу новые нормативы директивы "О рынках финансовых инструментов" (MiFID II), они касаются каждого инвестора, задействованного в сделках с финансовыми инструментами.
Необходимые документы
Пожалуйста, обратите внимание, что данные, примеры и информация о производных финансовых инструментах, представленная в данном разделе, носит исключительно справочный характер. При подготовке этих сведений мы не ориентировались на Ваши знания или опыт обращения с конкретными финансовыми инструментами, мы также не обладаем информацией о Ваших инвестиционных целях или финансовых возможностях по принятию на себя рисков, связанных с совершением сделки, соответствующей Вашим инвестиционным целям. Таким образом, материалы не могут восприниматься в качестве персональной рекомендации по инвестициям, совета по сделке с производными финансовыми инструментами или инвестиционного анализа, заказа или предложения о покупке или продаже определённых финансовых инструментов и не являются основой или частью последующей сделки.
